Türkiye’de mevduat sigortası uygulaması ve diğer değişkenlerin bankaların risk alım davranışlarına etkileri

Abstract

1930 yılında yaşanan büyük krizin bankacılık sistemleri üzerine etkisine tepki olarak mevduat sigortası düzenlemesi getirilmiştir. Bankalar risk alıp başarısız olduğunda veya yaşanabilecek ekonomik buhranda bir çok banka müşterisinin ve diğer finansal kurumlamların bankanın ödeme gücüyle ilgili endişeye kapılması kaçınılmazdır. Bu endişe ortamında mevduat sahipleri toplu olarak bankadaki parasını hızlı bir şekilde geri çeker ve bu ‘bankaya hücum’ olarak adlandırılır. Mevduat sigortalarına ilişkin uygulamaların varlığı bankacılık sektörünün, mükellefiyetini yerine getirememe riskini önler, böylelikle bu sektöre olan güvenin devam etmesinde önemli rol oynar. Mevduat sigortası uygulaması mevduat sahiplerini korumayı hedefleyen bir sistem olmasının yanında bankaların aşırı ve gereksiz risk alımına katkısı vardır. Mevduat sigortası sisteminin hem bankalar hem de mevduat sahipleri için çeşitli avantajları vardır. Bununla birlikte akademik tartışmalar, mevduat sigortası sisteminin bir ahlaki tehlike kaynağı olup olmadığına yoğunlaşmışlardır. Bu durum mevduat sahiplerinin bankaları gözlemleme yönündeki cesaretlerini azaltır, diğer taraftan bankalar mevduatların sigorta sistemi tarafından korunduğunu bilir ve bu hal bankaları aşırı risk almaya teşvik eder. Bu çalışmanın amacı mevduat sigortası uygulamalarının muhtemel bir ahlaki tehlike sorununa dönüşme ihtimalini bankaların risk alma davranışları üzerinden açıklamaktır. The schemes of deposit insurance were initiated in 1930 in reaction to the influence of the Great Depression on banking systems. It is inevitable that many bank customers and financial institutions will be worried about the bank’s solvency when banks fail by taking risks or in an economic depression. In this environment of anxiety depositors impetuously withdraw their deposits and this is called ‘bank run’. The existence of deposit insurance practices prevents the banking sector from the risk of failing to meet its obligations and thus plays an important role in maintaining the safety of this sector. Besides the deposit insurance system protecting depositors, it has contributed to taking the excessive and unnecessary risk of banks. The system of deposit insurance has several advantages for both banks and depositors. Academic discussions widely concentrate on whether the system of deposit insurance is an origin of moral hazard or not. This reduces the courage of depositors to monitor banks, on the other hand, banks know that their deposits are protected by the insurance system and this encourages banks to take excessive risks. The aim of this study is to explain the possibility of deposit insurance implementations turning into a possible moral hazard problem through the risk taking behavior of banks.