Enstitüler / Institutes
Permanent URI for this communityhttps://hdl.handle.net/11727/1390
Browse
2 results
Search Results
Item Feminist representations of the vulnerable self and relationality in idra novey’s those who knew and ways to disappear(Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022) Akgül, Pınar; Sarıkaya Şen, MerveIn her novels Those Who Knew (2018) and Ways to Disappear (2016), the American author Idra Novey depicts how vulnerable people of the twenty-first century have been subjected to multiple forms of political, social, cultural, economic, and gender-based oppression, and how all of these oppressions create a variety of struggles that render them invisible, fragile, and powerless because of deeply entrenched patriarchal practices and mindsets, all of which have had a vulnerable impact on each of the characters to varying degrees. Every single one of these traumatic occurrences, whether directly or indirectly, has affected the characters' entire lives as individuals and members of society. As that of the essential aspect in the formation of the weaknesses, helplessness, and fragility of the self and connection to the other, patriarchy is the primary cause of the abuses and wounds that lead to vulnerability. Idra Novey brings attention to patriarchal norms and practices while shedding light on vulnerable people in her novels Those Who Knew (2018), which addresses a group of people subjected to political oppression; and Ways to Disappear (2016), which portrays a group of individuals in search of a missing author. This thesis will examine how vulnerability arises in individual and relational selves as a result of violence, hegemonic masculinity, and an absence of ethical understanding, hence leaving them invisible, powerless, vulnerable, and dispossessed. This thesis will establish the context within which, from a feminist transformational perspective, the negative connotations of vulnerability will be deconstructed by examining the concepts of openness, passivity, dispossession, irresponsibility, otherness, and unethical practices on the self and relationships.Amerikalı yazar Idra Novey, Those Who Knew (2018) ve Ways to Disappear (2016) adlı romanlarında, yirmi birinci yüzyılın savunmasız insanlarının nasıl çeşitli siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve toplumsal cinsiyet tabanlı baskılarına maruz kaldıklarını ve yerleşik ataerkil uygulamalar ve zihniyetler nedeniyle, tüm bu baskıların, karakterleri nasıl görünmez, kırılgan ve güçsüz kılan çeşitli mücadelelerin her biri üzerinde farklı derecelerde savunmasız bir etki yarattığını anlatıyor. Bu travmatik olayların her biri, doğrudan veya dolaylı olarak, karakterlerin birer birey ve toplum üyesi olarak tüm hayatlarını etkilemektedir. Benliğin ve ötekiyle olan ilişkinin zaaflarının, çaresizliklerinin, kırılganlıklarının inşasında temel faktör olan ataerkillik, kırılganlıkla sonuçlanan suistimallerin ve yaraların doğrudan kaynağıdır. Idra Novey, siyasi baskıya maruz kalmış bir grup insanı ele alan Those Who Knew (2018) ; kayıp bir yazarı arayan bir grup insanı anlatan Ways to Disappear (2016) adlı romanlarında ataerkil norm ve uygulamalara dikkat çekerken savunmasız insanlara ışık tutar. Bu tez, şiddet, hegemonik erkeklik ve etik bilgi eksikliği sonucunda bireysel ve ilişkisel benliklerde kırılganlığın nasıl geliştiğini ve dolayısıyla onları görünmez, güçsüz, zayıf ve sahipsiz kıldığını inceleyecektir. Feminist bir teori çerçevesi kullanan bu tez, feminist bir dönüşümsel perspektiften, kırılganlığın olumsuz çağrışımlarının, açıklık, edilgenlik, mülksüzleştirme, sorumsuzluk, ötekilik ve etik olmayan tutumların benlik ve ilişkiler üzerindeki etkilerinin incelenmesi yoluyla yapı bozuma uğratılacağı bağlamı oluşturacaktır.Item Kredi temerrüt swaplarinin iktisadi ve finansal değişkenler ile ilişkisinin Türkiye ekonomisi için ampirik analizi(Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022) Yağcı, Filiz; Sunal, OnurGelişen ekonomi ile tüm dünyada kredi türev piyasalarının gelişimi 2000’li yılların sonrasında hız kazanmıştır. Kredi temerrüt swapları (CDS’ler) yaygın olarak en çok kullanılan kredi türevleri arasında yer almakta olup gelişen piyasalarda zamanla kredi notlarına alternatif olarak ülkelerin kredi risklerini ölçmede önemli bir göstergeyi ifade eder hale gelmiştir. Yaşanan finansal krizler sonrasında kredi notlarının ülke kredi riskini yeterince yansıtmadığı görüşünün finansal piyasalarda hakim olmasıyla birlikte yatırımcılar, kredi temerrüt swaplarını çok daha yakından takip etmeye başlamışlardır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin ülke kredi risk primleri (CDS) ile seçilmiş bazı makro iktisadi ve finansal değişkenler arasındaki ilişkilerin ortaya konulmasıdır. Bu kapsamda, piyasa istikrarını temsil eden bazı değişkenlerin oynaklıklarının CDS primleri üzerindeki etkileri de incelenmiştir . Çalışmada, Türkiye ekonomisinde Haziran 2006 ile Aralık 2020 dönemlerini kapsayan aylık veriler kullanılmış ve değişkenlerin farklı düzeylerde tümleşik olmaları sebebi ile doğrusal bir ARDL modeli oluşturularak kısa ve uzun dönem katsayılar sınır testi yöntemi ile belirlenmiştir. Bu çerçevede, uzun dönemde beklentilerle uyumlu olarak CDS primlerini; USD (Amerikan Doları) döviz kurunun, istihdam oranının, VIX Endeksinin, kısa vadeli dış borç stok toplamının, Eurobond getirisinin ve enflasyon oranının anlamlı ve pozitif olarak yordadığı, BİST 100 Endeksinin, Türkiye’nin gösterge 2 yıllık tahvil fiyatlarının ve portföy yatırımlarının anlamlı ve negatif olarak yordadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Bunlarla birlikte yine beklentilerle uyumlu olarak uzun dönemde döviz kuru volatilitesinin ve VİX Endeks volatilitesinin de CDS primlerini anlamlı ve pozitif olarak etkilediği görülmüştür. After the 2000s, the development of credit derivative markets around the world accelerated in parallel with the developing economies. Credit default swaps (CDS) are among the most widely used credit derivatives and have become an important indicator in measuring the credit risks of countries as an alternative to credit ratings in emerging markets.After the financial crises, the opinion that the credit ratings do not adequately reflect the credit risk of the country began to prevail in the financial markets and investors began to monitor credit default swaps more closely. In this study monthly data covering 2006 June and 2020 December period is used to construct a linear ARDL model to estimate both short and long run coefficients as the variables were integrated of different orders. In line with our expectations the results revealed that US dollar exchange rates, VIX Index values, sovereign short term debt stocks, Eurobond yields and inflation rates positively and significantly predict CDS premiums while BİST 100 Index, Turkish benchmark sovereign bond yields and portfolio inverstments significantly and negatively affect CDS premiums. Also consistent with our expectations VIX volatility and exchange rate volatility positively predicts CDS premiums.