• Türkçe
    • English
    • Deutsch
  • Türkçe 
    • Türkçe
    • English
    • Deutsch
  • Giriş
Öğe Göster 
  •   DSpace Ana Sayfası
  • Enstitüler / Institutes
  • Sosyal Bilimler Enstitüsü / Social Sciences Institute
  • Öğe Göster
  •   DSpace Ana Sayfası
  • Enstitüler / Institutes
  • Sosyal Bilimler Enstitüsü / Social Sciences Institute
  • Öğe Göster
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Solvency II kapsamında Türk sigorta sektörünün mali yeterlilik analizi: Bir sigorta şirketi uygulaması

Thumbnail
Göster/Aç
10176899.pdf (2.490Mb)
Tarih
2018
Yazar
Soylu, Abdullah Buğra
xmlui.mirage2.itemSummaryView.MetaData
Tüm öğe kaydını göster
Özet
Avrupa Birliği tarafından sigorta ve reasürans şirketlerinin sermaye yeterliliklerine yönelik risk temelli ve ilke bazlı bir düzenleme olan Solvency II’nin gelecekte Türk Sigorta Sektörü’nde de uygulanması beklenmektedir. Çalışmada ülkemizde uygulanmakta olan mevcut sermaye yeterliliği uygulamalarına ilişkin belirlenen sermaye gereksinimi hesaplamaları ile Solvency II çerçevesinde belirlenen standart formül doğrultusunda hesaplanan sermaye gereksinimi sonuçlarının karşılaştırılması ve mevcut düzenlemenin eksikliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Solvency II düzenlemelerine, Avrupa Birliği üyesi olmaması nedeniyle Türkiye’nin uyum zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak Türk Sigorta Sektörü’nün Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları kapsamında ve yeni gelişmeleri takip edebilmesi açısından gelecekte Solvency II düzenlemelerine uyum sağlanması kaçınılmazdır. Çalışmada, Türk Sigorta Sektörü’nde faaliyet gösteren bir sigorta şirketinden elde edilen veriler kullanılarak, Solvency II Direktifi’nde belirlenen standart uyarınca Mali Yeterlilik Sermaye Gereksinimi (SCR) doğrultusunda şirketin sermaye gereksinimi belirlenmiştir. Araştırma neticesinde, mevcut sermaye yeterliliği hesaplamalarına göre yeterli sermayesi bulunan sigorta şirketinin, Solvency II düzenlemesine göre hesaplanan sermaye gereksiniminin oldukça altında bir sermayeye sahip olduğu belirlenmiştir. Bu durumun nedenleri arasında, mevcut sermaye yeterliliği hesaplamalarında dikkate alınan risk gruplarının yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. Solvency II hesaplamalarının ülkemizde en doğru şekilde uygulanabilmesi amacıyla, sigorta şirketlerinin karşı karşıya kaldıkları kredi riskleri ve piyasa riskleri için gerekli kredi derecelendirmelerinin yetersiz olduğu; hayat ve hayat dışı branşlarda gerçekleşebilecek felaket riskleri ve doğal afet riskleri kapsamında ülkemizde belirlenmiş bir risk faktörü çalışmasının olmadığı tespit edilmiştir. Solvency II, a risk-based and principle-based arrangement for the capital reqirement of insurance and reinsurance companies, is expected to be implemented in the Turkish Insurance Sector in the future. It is aimed to compare the capital requirement calculations for the current capital requirement applications applied in Turkey with the capital requirement results calculated in line with the standard formula determined within the framework of Solvency II and to determine the deficiencies of the existing regulation. Solvency II regulations, there is no necessity due to the absence of Turkey's compliance with European Union members. However, it is inevitable for the Turkish Insurance Sector to adapt to the future Solvency II regulations in the context of harmonization studies of the European Union and to follow up new developments. In the study, the capital requirement of the company was determined in accordance with the Solvency Capital Requirement (SCR) according to the standard determined in the Solvency II Directive, using the data obtained from an insurance company operating in the Turkish Insurance Sector. As a result of the research, it has been determined that the insurance company with adequate capital according to the existing capital requirement calculations has a capital which is well below the capital requirement calculated according to the Solvency II regulation. Among the reasons for this situation, it is determined that the risk groups considered in the calculation of the existing capital requirement are insufficient. To ensure that Solvency II calculations can be implemented in the most appropriate manner in our country, the credit ratings of the insurance companies facing the credit risks and market risks are insufficient; it has been determined that there is no risk factor in our country in the scope of disaster risks and natural disaster risks that can occur in life and non-life branches.
Bağlantı
http://hdl.handle.net/11727/2868
xmlui.mirage2.itemSummaryView.Collections
  • Sosyal Bilimler Enstitüsü / Social Sciences Institute [306]

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
İletişim | Geri Bildirim
Theme by 
@mire NV
 

 


Politika
Başkent Üniversitesi Kütüphanesi
Başkent Üniversitesi

Göz at

Tüm DSpaceBölümler & KoleksiyonlarTarihe GöreYazara GöreBaşlığa GöreKonuya GöreTüre GöreBu KoleksiyonTarihe GöreYazara GöreBaşlığa GöreKonuya GöreTüre Göre

Hesabım

GirişKayıt

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
İletişim | Geri Bildirim
Theme by 
@mire NV